Université de Bordeaux
2009-2010
- Premier Semestre
- Master 2 BFNI
- Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.
- Master 2 MIMSE
- Finance en temps continu :
Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
- Finance en temps discret
Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
- Master 1 MIMSE
- Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
- Processus à temps discret, partie B : Chaînes de Markov :
Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.
- Licence 3 MAGEFI
- Mathématiques :
Espaces vectoriels, Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.
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- Second Semestre
- Master 1 MIMSE
- Licence 3 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.
- Licence 2 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.