Université de Bordeaux
2012-2013
- Premier Semestre
- Master 2 MIMSE
- Finance en temps continu :
Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
- Finance en temps discret :
Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
- Processus de Markov :
Processus de Markov en temps continu à espace d'états discret
- Master 1 MIMSE
- Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
2011-2012
- Premier Semestre
- Master 2 MIMSE
- Finance en temps continu :
Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
- Finance en temps discret :
Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
- Processus de Markov :
Processus de Markov en temps continu à espace d'états discret
- Master 1 MIMSE
- Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
2010-2011
- Premier Semestre
- Master 2 MIMSE
- Finance en temps continu :
Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
- Finance en temps discret :
Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
- Processus de Markov :
Processus de Markov en temps continu à espace d'états discret
- Master 1 MIMSE
- Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
- Chaînes de Markov :
Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.
- Licence 3 MAGEFI
- Mathématiques :
Espaces vectoriels, Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.
- Statistique :
Statistique inférentielles, estimateurs.
-
- Second Semestre
- Master 1 MIMSE
- Licence 3 Eco Gestion
- Cours et TD de Mathématiques pour l'économie :
Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.
2009-2010
- Premier Semestre
- Master 2 BFNI
- Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.
- Master 2 MIMSE
- Finance en temps continu :
Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
- Finance en temps discret
Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
- Master 1 MIMSE
- Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
- Processus à temps discret, partie B : Chaînes de Markov :
Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.
- Licence 3 MAGEFI
- Mathématiques :
Espaces vectoriels, Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.
-
- Second Semestre
- Master 1 MIMSE
- Licence 3 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.
- Licence 2 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.
2008-2009
- Premier Semestre
- Master 2 BFNI
- Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.
- Master 2 MIMSE
- Techniques numériques de la finance 2 :
Scilab, simulation de variables aléatoires, calculs pratiques dans les modèles de Cox Ross Rubinstein et Black Scholes.
- Finance Mathématique, module partagé avec François Dufour :
Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines dans le modèle de Cox Ross Rubinstein, introduction au mouvement brownien.
- Master 1 MIMSE
- Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
- Processus à temps discret, partie B : chaînes de Markov :
Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.
- Licence 3 MAGEFI
- Mathématiques :
Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.
- Licence 1 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Etude de fonctions, résolution d'inéquations, suites récurrentes.
-
- Second Semestre
- Master 2 MIMSE
- Projet informatique :
Estimation de paramètres dans le modèle de Black et Scholes.
- Master 1 MIMSE
- Encadrement de TER :
L'algorithme de simulation parfaite de Propp et Wilson,
De la marche aléatoire simple au mouvement brownien.
- Licence 3 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.
- Licence 2 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.
2007-2008
- Premier Semestre
- Master 2 BFNI
- Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.
- Master 2 MIMSE
- Techniques numériques de la finance 2 :
Scilab, simulation de variables aléatoires, calculs pratiques dans les modèles de Cox Ross Rubinstein et Black Scholes.
- Finance Mathématique, module partagé avec François Dufour :
Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines dans le modèle de Cox Ross Rubinstein, introduction au mouvement brownien.
- Master 1 MIMSE
- Introduction à la finance, partie B : séries temporelles :
Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
- Processus à temps discret, partie B : chaînes de Markov :
Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.
- Licence 1 Eco Gestion
- Mathématiques pour l'économie, avec Alain Planche :
Révision de terminale sur les études de fonctions, bases d'optimisation et d'actualisation.
-
- Second Semestre
- Master 1 MIMSE
- Encadrement de TER :
Gestion optimale de Portefeuille dans le modèle de Cox Ross et Rubinstein,
De la marche aléatoire simple au mouvement brownien.
- Licence 3 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.
- Licence 2 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.
- TD de Statistiques :
Théorèmes limite et applications.
2006-2007
- Premier Semestre
- Master 2 BFNI
- Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.
- Master 1 Démographie, Economie du Développement et de l'Intégration
- Probabilités et Statistique :
Variables aléatoires discrètes et continues.
- Licence 3 MAGEFI
- Mathématiques :
Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.
- Licence 2 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Espaces Vectoriels, calcul d'intégrales.
- TD de Statistiques :
Variables aléatoires discrètes et continues, calculs de lois normales.
- Licence 1 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Etude de fonctions, résolution d'inéquations, suites récurrentes.
-
- Second Semestre
- Master 1 Ingénierie économique
- Encadrement de TER :
Calculs d'options dans le modèle de Cox Ross et Rubinstein.
- Master 1 Démographie, Economie du Développement et de l'Intégration
- Probabilités et Statistique :
Théorèmes limites, estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance.
- Licence 2 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.
- TD de Statistiques :
Théorèmes limite et applications.
- Licence 1 Eco Gestion
- TD de Mathématiques pour l'économie :
Systèmes linéaires, factorisation de formes quadratiques, extrema des fonctions de 2 variables.