2009-2010

Premier Semestre

Master 2 BFNI

• Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
  Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.

Master 2 MIMSE

• Finance en temps continu :
  Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
• Finance en temps discret
  Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.

Master 1 MIMSE

• Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
  Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
• Processus à temps discret, partie B : Chaînes de Markov :
  Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.

Licence 3 MAGEFI

• Mathématiques :
  Espaces vectoriels, Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.

 

Second Semestre

Master 1 MIMSE

• Encadrement de TER

Licence 3 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.

Licence 2 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.