2012-2013

Premier Semestre

Master 2 MIMSE

• Finance en temps continu :
  Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
• Finance en temps discret :
  Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
• Processus de Markov :
  Processus de Markov en temps continu à espace d'états discret

Master 1 MIMSE

• Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
  Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales

2011-2012

Premier Semestre

Master 2 MIMSE

• Finance en temps continu :
  Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
• Finance en temps discret :
  Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
• Processus de Markov :
  Processus de Markov en temps continu à espace d'états discret

Master 1 MIMSE

• Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
  Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales

2010-2011

Premier Semestre

Master 2 MIMSE

• Finance en temps continu :
  Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
• Finance en temps discret :
  Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.
• Processus de Markov :
  Processus de Markov en temps continu à espace d'états discret

Master 1 MIMSE

• Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
  Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
• Chaînes de Markov :
  Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.

Licence 3 MAGEFI

• Mathématiques :
  Espaces vectoriels, Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.
• Statistique :
  Statistique inférentielles, estimateurs.

 

Second Semestre

Master 1 MIMSE

• Encadrement de TER

Licence 3 Eco Gestion

• Cours et TD de Mathématiques pour l'économie :
  Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.

2009-2010

Premier Semestre

Master 2 BFNI

• Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
  Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.

Master 2 MIMSE

• Finance en temps continu :
  Scilab, simulation de variables aléatoires, simulation de mouvement Brownien et de processus de Black Scholes, méthode de Monte Carlo.
• Finance en temps discret
  Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines en temps discret avec apllication dans le modèle de Cox Ross Rubinstein.

Master 1 MIMSE

• Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
  Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
• Processus à temps discret, partie B : Chaînes de Markov :
  Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.

Licence 3 MAGEFI

• Mathématiques :
  Espaces vectoriels, Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.

 

Second Semestre

Master 1 MIMSE

• Encadrement de TER

Licence 3 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.

Licence 2 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.

Premier Semestre

Master 2 BFNI

• Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
  Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.

Master 2 MIMSE

• Techniques numériques de la finance 2 :
  Scilab, simulation de variables aléatoires, calculs pratiques dans les modèles de Cox Ross Rubinstein et Black Scholes.
• Finance Mathématique, module partagé avec François Dufour :
  Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines dans le modèle de Cox Ross Rubinstein, introduction au mouvement brownien.

Master 1 MIMSE

• Econométrie, partie A : processus aléatoires en finance :
  Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
• Processus à temps discret, partie B : chaînes de Markov :
  Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.

Licence 3 MAGEFI

• Mathématiques :
  Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.

Licence 1 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Etude de fonctions, résolution d'inéquations, suites récurrentes.

 

Second Semestre

Master 2 MIMSE

• Projet informatique :
  Estimation de paramètres dans le modèle de Black et Scholes.

Master 1 MIMSE

• Encadrement de TER :
  L'algorithme de simulation parfaite de Propp et Wilson,
  De la marche aléatoire simple au mouvement brownien.

Licence 3 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.

Licence 2 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.

Premier Semestre

Master 2 BFNI

• Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
  Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.

Master 2 MIMSE

• Techniques numériques de la finance 2 :
  Scilab, simulation de variables aléatoires, calculs pratiques dans les modèles de Cox Ross Rubinstein et Black Scholes.
• Finance Mathématique, module partagé avec François Dufour :
  Calcul de prix et couvertures d'options européennes et américaines dans le modèle de Cox Ross Rubinstein, introduction au mouvement brownien.

Master 1 MIMSE

• Introduction à la finance, partie B : séries temporelles :
  Marche aléatoires simples symétriques, application à la ruine du joueur, introduction aux martingales
• Processus à temps discret, partie B : chaînes de Markov :
  Chaînes de Markov à espace d'états fini, récurrence, transience, théorèmes limite.

Licence 1 Eco Gestion

• Mathématiques pour l'économie, avec Alain Planche :
  Révision de terminale sur les études de fonctions, bases d'optimisation et d'actualisation.

 

Second Semestre

Master 1 MIMSE

• Encadrement de TER :
  Gestion optimale de Portefeuille dans le modèle de Cox Ross et Rubinstein,
  De la marche aléatoire simple au mouvement brownien.

Licence 3 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Déterminant et diagonalisation des matrices réelles.

Licence 2 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.
• TD de Statistiques :
  Théorèmes limite et applications.

Premier Semestre

Master 2 BFNI

• Mathématique financières, dans le cadre du séminaire de rentrée :
  Actualisation, emprunts, tableaux d'amortissement, obligations.

Master 1 Démographie, Economie du Développement et de l'Intégration

• Probabilités et Statistique :
  Variables aléatoires discrètes et continues.

Licence 3 MAGEFI

• Mathématiques :
  Matrices, déterminant, diagonalisation, formes quadratiques.

Licence 2 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Espaces Vectoriels, calcul d'intégrales.
• TD de Statistiques :
  Variables aléatoires discrètes et continues, calculs de lois normales.

Licence 1 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Etude de fonctions, résolution d'inéquations, suites récurrentes.

 

Second Semestre

Master 1 Ingénierie économique

• Encadrement de TER :
  Calculs d'options dans le modèle de Cox Ross et Rubinstein.

Master 1 Démographie, Economie du Développement et de l'Intégration

• Probabilités et Statistique :
  Théorèmes limites, estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance.

Licence 2 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Changements de base dans les espaces vectoriels de dimension finie, optimisation en dimension 2.
• TD de Statistiques :
  Théorèmes limite et applications.

Licence 1 Eco Gestion

• TD de Mathématiques pour l'économie :
  Systèmes linéaires, factorisation de formes quadratiques, extrema des fonctions de 2 variables.