2012

Décembre

• Processus auto-régressifs de bifurcation et division cellulaire, Séminaire de l'équipe Probabilités et Processus Stochastiques, IRMAR, Rennes (transparents)

Octobre

• Méthode numérique pour l'estimation et le contrôle des processus Markoviens déterministes par morceaux, Séminaire de l'équipe Probabilités et statistique, Labotatoire de Mathématiques de Besançon (transparents)

Août

• [invitée] Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic Markov processes, XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées 2012, Bucarest (transparents)

Juin

• Predictive maintenance for the heated holdup tank, ESREL11/PSAM12, 2012, Helsinki (transparents)

2011

Novembre

• Arrêt optimal et optmisation de la maintenance, Journée de visite de l'Ecole de Ponts et Chaussées, INRIA Bordeaux Sud Ouest (transparents, affiche)

Septembre

• Les mathématiques tiennent la barre, Unithé-café, INRIA Bordeaux Sud Ouest (transparents)

Août

• [invitée] Approximation of the value function of an impulse control problem of Piecewise determinsitic Markov process, IFAC 18th world congress 2011, Milano (transparents)

Juillet

• Limit theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data, 16th Informs Applied Society Conference, Stockholm (transparents)

Mai

• Arrêt optimal pour les processus Markoviens déterministes par morceaux, Groupe de travail Mathématiques et Neurosciences, IHP, Paris (transparents)

Mars

• Méthode numérique pour le contrôle optimal des processus Markoviens déterministes par morceaux, Séminaire de l'équipe Probabilités et statistique, Institut Elie Cartan de Nancy  (transparents)

2010

Novembre

• Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, GTR22, Bordeaux (transparents)

Octobre

• Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, Groupe de travail aléatoire EADS, Les Mureaux
• Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, Lambda Mu 17, La Rochelle (transparents)

Juillet

• [invitée] Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, workshop Modern trends in controlled stochastic processes, Liverpool (transparents)

2009

Septembre

• Numerical method for optimal stopping of hybrid processes, 3rd IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems, Saragosse, Espagne (transparents)

Juin

• Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, Symposium on Optimal Stopping with Applications, Turku, Finlande (transparents)

Mars

• Méthode numérique pour l'arrêt optimal des processus markoviens déterministes par morceaux, Journée MAB, IMB, Université Bordeaux 1 (transparents)
• [invitée] Asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes, workshop Mathematical models for cell division, IHP Paris (transparents)

Janvier

• Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales, Séminaire de Satatistique et Probabilité, Laboratoire Paul Painlevé, Université Lille 1 (transparents)

2007

Avril

• Allocation de portefeuille : compraison de l'analyse technique et des méthodes mathématiques, Séminaire Monnaie Banque Finance, GREThA, Université Montesquieu Bordeaux 4 (transparents)

Mars

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire Probabilité et Processus Stochastiques, Université de Rennes 1 (transparents)

Février

• Auto-régressions à régime markovien, Séminaire Prob-Stat-RO, IMB, Université Bordeaux 1 (transparents)

2006

Octobre

• Sur l'équation vectorielle stochastique Y(n+1)=A(n)Y(n)+B(n)m à coefficients iid, Groupe de Travail Probabilités, Université de Cergy-Pontoise (transparents)
• Auto-régressions à régime Markovien, Séminaire de Probabilités et Statistiques, Université de Pau et des Pays de l'Adour (transparents)

Septembre

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Journées Bordeaux-Pau-Toulouse, Anglet (transparents)

Juillet

• Optimal portfolio allocation under transaction costs, 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, Paris (transparents)

Juin

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire Bachelier, Paris (transparents)

Mars

• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire de Probabilités et Mathématiques Financières, Université d'Evry (transparents)
• Sur l'équation vectorielle stochastique Y(n+1)=A(n)Y(n)+B(n)m à coefficients iid, Séminaire de l'équipe Probabilité et Théorie ergodique, Université d'Amiens(transparents)
• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Séminaire d'actuariat, Université de Brest (transparents)
• Un problème d'allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction, Groupe de Travail Finance Dieudonné-OMEGA, Nice (transparents)

Février

• Technical analysis compared to mathematical models under misspecification, AMAMEF conference Numerical Methods in Finance, INRIA Rocquencourt (transparents)

2005

Décembre

• Processus d'Ornstein-Uhlenbeck à régime markovien, Séminaire de l'équipe Probabilités et statistique, Institut Elie Cartan de Nancy 

Octobre

• Auto-régressions à régime markovien, Journée d'intégration de l'équipe OMEGA, INRIA Sophia Antipolis (transparents)

Juin

• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe de Mathématiques Appliquées, Université de Nantes (transparents)

Mars

• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe Probabilités et Statistiques, Université de Nice Sophia Antipolis (transparents)
• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire du Laboratoire de Statistique et Probabilité, Université de Toulouse 3(transparents)
• Queue de la solution stationnaire d'un modèle auto-régressif d'ordre 1 à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe Probabilité et Statistique, Université de Lille 1 (transparents)

2004

Décembre

• Théorie du Renouvellement, Séminaire des jeunes chercheurs, Université de Nantes

Novembre

• Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) à coefficients aléatoires, Soutenance de thèse, IRMAR, Université de Rennes 1 (transparents)

Mai

• Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n), Rencontres Doctorales, Piriac sur Mer

Avril

• Queue d'une diffusion linéaire à régime Markovien, Séminaire de l'équipe SAMOS, Université de Paris 1
• Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens, Aussois

Mars

• Renewal theory for a system of renewal equations, Second International Workshop on Applied Probability, IWAP, Université du Pirée, Grèce

2003

Octobre

• Autour de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n), Séminaire de l'association Jaques Binet, Université de Rennes 1

Mars

• Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Séminaire de l'équipe de théorie ergodique, Université de Rennes 1

2002

Septembre

• Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Journées MAS, Grenoble

Mai

• Théorèmes de Renouvellement, Rencontres Doctorales, Dinan
• Théorème de Renouvellement pour un système d'équations de renouvellement, Séminaire de l'équipe Processus Stochastiques et Statistiques, Université de Rennes 1