Articles soumis ou en révision

• [S2] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Statistical study of asymmetry in cell lineage data, 2013, arXiv:1205.4840
• [S1] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Random coefficients bifurcating autoregressive processes, 2013, arXiv:1205.3658

Publications dans des revues internationales avec comité de lecture

• [A16] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, Optimal stopping for partially observed piecewise-deterministic Markov processes, Stochastic Processes and their Applications 2013, to appear arXiv:1207.2886
• [A15] B. de Saporta, H. Zhang, Predictive maintenance for the heated hold-up tank, Reliability Engineering and System Safety, 2013, to appear arXiv:1207.4866
• [A14] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for expectations of piecewise-determistic Markov processes, CAMCoS 7(1), 2012, pp63-104 arXiv:1105.0839
• [A13] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Asymmetry tests for Bifurcating Auto-Regressive Processes with missing data, Statistics and Probability Letters 82(7), 2012, pp1439-1444 arXiv:1112.3745
• [A12] B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for impulse control of Piecewise Deterministic Markov Processes, Automatica 48, 2012, pp779-793 arXiv:1011.5812
• [A11] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, C. Elegbede, Optimal stopping for the predictive maintenance of a structure subject to corrosion, Journal of Risk and Reliability, 226(2), 2012, pp169-181 arXiv:1101.1740
• [A10] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, Numerical methods for the exit time of a piecewise-deterministic Markov process, Advances in Applied Probability 44(1), 2012, pp196-225 arXiv:1012.2659
• [A9] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Parameters estimation for asymmetric bifurcating autoregressive processes with missing data, Electronic Journal of Statistics 5, 2011, pp1313-1353 arXiv:1012.2012
• [A8] B. de Saporta, F. Dufour, K. Gonzalez Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, Annals of Applied Probability 20(5), 2010, pp1607-1637 arXiv:0903.2114
• [A7] B. Bercu; B. de Saporta, A. Gégout-Petit Asymptotic analysis for bifurcating autoregressive processes via a martingale approach, Electronic Journal of Probability 14(87), 2009, pp 2492-2526 arXiv:0807.0528
• [A6] B. de Saporta, Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients, Stochastic Processes and their Application 115(12), 2005, pp 1954-1978 pdf
• [A5] B. de Saporta, J.-F. Yao, Tail of a linear diffusion with Markov switching, Annals of Applied Probability 15(1B), 2005, pp 992-1018 pdf
• [A4] B. de Saporta, Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340(1), 2005, pp 55-58 pdf
• [A3] B. de Saporta, J.-F. Yao, Tail of a linear diffusion with Markov switching, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339(9), 2004, pp 643-646 pdf
• [A2] B. de Saporta, Y. Guivarc'h, E. Le Page, On the multidimensional stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n), C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339(7), 2004, pp 499-502 pdf
• [A1] B. de Saporta, Renewal Theorem for a system of renewal equations, Annales de l'Institut Henri Poincaré 39(5), 2003, pp 823-838 pdf

Chapitres de livres

• [C3] J.F. Aubry, G Babykina, N. Brinzei, S. Medjaher, A. Barros, Ch. Bérenguer, A. Grall, Y. Langeron, D.N. Nguyen, G. Deleuze, B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Projet approdyn : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques., in Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes, N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, and J. Arlat, editors, Hermes Sciences - Lavoisier, 2012, pp181-222
• [C2] B. de Saporta, F. Dufour, Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, in Modern trends in controlled stochastic processes, Luniver press, 2010, pp44-64 pdf
• [C1] C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson Brandon, B. de Saporta, D. Talay, E. Tanré, Viscosity Solutions to Optimal Portfolio Allocation Problems in Models with Random Time Changes and Transaction Costs, in Advanced Financial Modelling, de Gruyter, 2009, pp 53-90 NCCR working paper

Thèse

• [Th] B. de Saporta, Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) à coefficients aléatoires., Université Rennes 1, 2004 pdf

Conférences internationales avec comité de lecture et actes

• [PI9] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour et G. Deleuze, Dynamic reliability by using simulink and stateflow, Prognostics and System Health Management Conference 2013, Milano, Italy
• [PI8] C. Baysse, D. Bihannic, A. Gégout-Petit, M. Prenat, B. de Saporta, J. Saracco, Maintenance optimization of optronic equipment, Prognostics and System Health Management Conference 2013, Milano, Italy
• [PI7] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour et G. Deleuze, Dynamic reliability: towards efficient simulation of the availability of a feedwater control system, NPIC-HMIT 2012, San Diego, USA
• [PI6] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Predictive maintenance for the heated hold-up tank, PSAM11-ESREL12, 2012, Helsinki, Finland
• [PI5] A. Nègre, O. Marceau, D. Laneuville, H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Stochastic Control for Underwater Optimal Trajectories, IEEE-AIAA Aerospace conference 2012, Big Sky (MT), USA abstract
• [PI4] A. Gégout-Petit, B. de Saporta, L. Marsalle, Analyse multi-arbres de l'asymétrie dans la division cellulaire, Journées de Statistiques JdS 2012, Bruxelles, Belgium abstract
• [PI3] A. Brandejsky, B. de Saporta, F. Dufour, C. Elegbede, Numerical method for the distribution of a service time, ESREL 2011, Troyes, France pdf
• [PI2] B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Approximation of the value function of an impulse control problem of Piecewise determinsitic Markov process, IFAC 18th world congress 2011, Milano, Italy pdf
• [PI1] B. de Saporta, F. Dufour, K. Gonzalez, Numerical method for optimal stopping of hybrid processes, 3rd IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems 2009, Zaragoza, Spain pdf

Conférences internationales avec comité de lecture sans actes

• [CI6] B. de Saporta, A. Brandejsky, F. Dufour, Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic Markov processes, XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées 2012, Bucarest, Romania
• [CI5] B. de Saporta, A. Gégout-Petit, L. Marsalle, Limit theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data, 16th Informs Applied Society Conference 2011, Stockholm, Sweden
• [CI4] B. de Saporta, F. Dufour, K. Gonzalez, Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, Symposium on Optimal Stopping with Applications 2009, Turku, Finlande abstract
• [CI3] B. de Saporta, C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson, D. Talay, E. Tanré, Optimal portfolio allocation under transaction costs, 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications 2006, Paris, France
• [CI2] B. de Saporta, C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson, S. Rubenthaler, E. Tanré, D. Talay, Technical analysis compared to mathematical models under misspecification, AMAMEF conference Numerical Methods in Finance 2006, INRIA Rocquencourt abstract
• [CI1] B. de Saporta, Renewal theory for a system of renewal equations, Second International Workshop on Applied Probability IWAP 2004, Université du Pirée, Greece abstract

Conférences nationales avec comité de lecture et actes

• [PN4] C. Baysse, D. Bihannic, B. de Saporta, A. Gégout-Petit, M. Prenat, J. Saracco, Modèle de Markov caché pour la détection d'un mode de fonctionnement dégradé d'un équipement optronique, Lambda-Mu 18, 2012, Tours
• [PN3] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, G. Deleuze, Fiabilité dynamique : simulation d'un système de régulation du niveau d'eau dans un générateur de vapeur, Lambda-Mu 18, 2012, Tours
• [PN2] B. de saporta, F. Dufour, H. Zhang, C. Elegbede, Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, Lambda-Mu 17, 2010, La Rochelle
• [PN1] A. Gégout-Petit, B. de Saporta, L. Marsalle, Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation avec données manquantes, Journées de Statistiques JdS 2010, Marseille

Conférences nationales avec comité de lecture sans actes

• [CN2] B. de Saporta, Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Colloque Jeunes probabilistes et statisticiens 2004, Aussois
• [CN1] B. de Saporta, Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Journées MAS 2002, Grenoble

Rapports Techniques

• [R6] J.F. Aubry, G Babykina, N. Brinzei, S. Medjaher, A. Barros, Ch. Bérenguer, A. Grall, Y. Langeron, D.N. Nguyen, G. Deleuze, B. de Saporta, F. Dufour, H. Zhang, Projet APPRODYN : APPROches de la fiabilité DYNamique pour modéliser des systèmes critiques, Rapport final pour le GIS Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes, 2012
• [R5] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire en 3D, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2012
• [R4] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire, cas multicible, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2011
• [R3] H. Zhang, B. de Saporta, F. Dufour, Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2010
• [R2] R. Azaïs, B. de Saporta, F. Dufour, A. Gégout-Petit, M. Touzet, Aspects aléatoires de la propagation de fissures, Rapport technique de CQFD pour EADS-Astrium 2009
• [R1] B. de Saporta, F. Dufour, A. Gégout-Petit, H. Zhang, Modèles stochastiques pour la propagation de fissures, Rapport technique de CQFD pour EADS-Astrium 2008