Publications dans des revues internationales avec comité de lecture

• [1] Numerical method for expectations of piecewise-determistic Markov processes, avec A. Brandejsky et F. Dufour, CAMCoS 7(1), 2012, pp63-104 arXiv:1105.0839
• [2] Numerical method for impulse control of Piecewise Deterministic Markov Processes, avec F. Dufour, Automatica 48, 2012, pp779-793 arXiv:1011.5812
• [3] Numerical methods for the exit time of a piecewise-deterministic Markov process, avec A. Brandejsky et F. Dufour, à paraître dans Advances in Applied Probability 44(1), 2012, pp196-225 arXiv:1012.2659
• [4] Optimal stopping for the predictive maintenance of a structure subject to corrosion, avec F. Dufour, H. Zhang et C. Elegbede, à paraître dans Journal of Risk and Reliability, 226(2), 2012, pp169-181 arXiv:1101.1740
• [5] Parameters estimation for asymmetric bifurcating autoregressive processes with missing data, avec A. Gégout-Petit et L. Marsalle, Electronic Journal of Statistics 5, 2011, pp1313-1353 arXiv:1012.2012
• [6] Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, avec F. Dufour et K. Gonzalez, Annals of Applied Probability 20(5), 2010, pp1607-1637
  arXiv:0903.2114
• [7] Asymptotic analysis for bifurcating autoregressive processes via a martingale approach, avec B. Bercu et A. Gégout-Petit, Electronic Journal of Probability 14(87), 2009, pp 2492-2526
  EJP, pdf
• [8] Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients, Stochastic Processes and their Application 115(12), 2005, pp 1954-1978
  SPA, pdf
• [9] Tail of a linear diffusion with Markov switching, avec J.F. Yao, Annals of Applied Probability 15(1B), 2005, pp 992-1018
  AAP, pdf
• [10] Renewal Theorem for a system of renewal equations, Annales de l'Institut Henri Poincaré 39(5), 2003, pp 823-838
  Ann IHP, pdf

Chapitres de livres

• [11] Projet approdyn : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques., avec J.F. Aubry, G Babykina, N. Brinzei, S. Medjaher, A. Barros, Ch. Bérenguer, A. Grall, Y. Langeron, D.N. Nguyen, G. Deleuze, F. Dufour, H. Zhang, in Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes, N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, and J. Arlat, editors, Hermes Sciences - Lavoisier, 2012, pp181-222
• [12] Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes, avec F. Dufour, in Modern trends in controlled stochastic processes, Luniver press, 2010, pp44-64
  pdf
• [13] Viscosity Solutions to Optimal Portfolio Allocation Problems in Models with Random Time Changes and Transaction Costs, avec C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson Brandon, D. Talay et E. Tanré, in Advanced Financial Modelling, de Gruyter, 2009, pp 53-90
  de Gruyter, NCCR working paper

Notes

• [14] Asymmetry tests for Bifurcating Auto-Regressive Processes with missing data, avec A. Gégout-Petit et L. Marsalle, Statistics and Probability Letters 82(7), 2012, pp1439–1444 arXiv:1112.3745
• [15] Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340(1), 2005, pp 55-58
  CRAS, pdf
• [16] Tail of a linear diffusion with Markov switching, avec J.F. Yao, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339(9), 2004, pp 643-646
  CRAS, pdf
• [17] On the multidimensional stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n), avec Y. Guivarc'h et E. Le Page, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339(7), 2004, pp 499-502
  CRAS, pdf

Thèse

• [18] Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) à coefficients aléatoires., Université Rennes 1, 2004
  pdf

Conférences internationales avec comité de lecture et actes

• [18] Dynamic reliability: towards efficient simulation of the availability of a feedwater control system avec H. Zhang, F. Dufour et G. Deleuze, NPIC-HMIT 2012, San Diego, USA
• [19] Predictive main- tenance for the heated hold-up tank avec F. Dufour et H. Zhang, PSAM11-ESREL12, 2012, Helsinki, Finlande
• [31] Analyse multi-arbres de l'asymétrie dans la division cellulaire, avec A. Gégout-Petit et L. Marsalle, Journées de Statistiques JdS 2012, Bruxelles, Belgique
  abstract
• [20] Numerical method for the distribution of a service time avec A. Brandejsky, F. Dufour et C. Elegbede, ESREL 2011, Troyes, France
  pdf
• [21] Approximation of the value function of an impulse control problem of Piecewise determinsitic Markov process avec F. Dufour et H. Zhang, IFAC 18th world congress 2011, Milano, Italie
  pdf
• [22] Numerical method for optimal stopping of hybrid processes avec F. Dufour et K. Gonzalez, 3rd IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems 2009, Saragosse, Espagne
  pdf, transparents

Conférences internationales avec comité de lecture sans actes

• [23] Limit theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data avec A. Gégout-Petit et L. Marsalle, 16th Informs Applied Society Conference 2011, Stockholm, Suède
  
• [24] Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes avec F. Dufour et K. Gonzalez, Symposium on Optimal Stopping with Applications 2009, Turku, Finlande
  abstract, transparents
• [25] Optimal portfolio allocation under transaction costs, avec C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson, E. Tanré et D. Talay, 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications 2006, Paris
  transparents
• [26] Technical analysis compared to mathematical models under misspecification, avec C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson, S. Rubenthaler, E. Tanré et D. Talay, AMAMEF conference Numerical Methods in Finance 2006, INRIA Rocquencourt
  abstract, transparents
• [27] Renewal theory for a system of renewal equations, Second International Workshop on Applied Probability IWAP 2004, Université du Pirée, Grèce
  abstract

Conférences nationales avec comité de lecture

• [28] Modèle de Markov caché pour la détection d'un mode de fonctionnement dégradé d'un équipement optronique, avec C. Baysse, D. Bihannic, A; Gégout-Petit, M. Prenat, J. Saracco, Lambda-Mu 18, 2012, Tours
  
• [29] Fiabilité dynamique : simulation d'un système de régulation du niveau d'eau dans un générateur de vapeur, avec H. Zhang, F. Dufour, et G. Deleuze, Lambda-Mu 18, 2012, Tours
  abstract
• [30] Arrêt optimal pour la maintenance prédictive, avec F. Dufour, H. Zhang et C. Elegbede, Lambda-Mu 17, 2010, La Rochelle
  abstract
• [31] Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation avec données manquantes, avec A. Gégout-Petit et L. Marsalle, Journées de Statistiques JdS 2010, Marseille
  abstract
• [31] Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales, avec B. Bercu et A. Gégout-Petit, Journées MAS 2008, Rennes
  abstract, transparents
• [33] Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Colloque Jeunes probabilistes et statisticiens 2004, Aussois
• [34] Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens, Journées MAS 2002, Grenoble

Conférence Invitée

• [35] Asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes, avec B. Bercu et A. Gégout-Petit, workshop Mathematical models for cell division, IHP Paris mars 2009
  transparents

Rapports Techniques

• [36] Projet APPRODYN : APPROches de la fiabilité DYNamique pour modéliser des systèmes critiques, avec avec J.F. Aubry, G Babykina, N. Brinzei, S. Medjaher, A. Barros, Ch. Bérenguer, A. Grall, Y. Langeron, D.N. Nguyen, G. Deleuze, F. Dufour, H. Zhang, Rapport final pour le GIS Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes, 2012
• [37] Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire en 3D, avec F. Dufour et H. Zhang, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2012
• [38] Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire, cas multicible, avec F. Dufour et H. Zhang, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2011
• [39] Contrôle optimal stochastique, application à l'optimisation de trajectoire, avec F. Dufour et H. Zhang, Rapport technique de CQFD pour DCNS 2010
• [40] Aspects aléatoires de la propagation de fissures, avec R. Azaïs, F. Dufour, A. Gégout-Petit et M. Touzet, Rapport technique de CQFD pour EADS-Astrium 2009
• [41] Modèles stochastiques pour la propagation de fissures, avec F. Dufour, A. Gégout-Petit et H. Zhang, Rapport technique de CQFD pour EADS-Astrium 2008